Сегодня, с учетом повышения значимости риск-ориентированного подхода к осуществлению своей деятельности, риск-менеджеры Департамента операционных и финансовых рисков поделятся о том: как выстроена система управления рисками в БРК, какие инструменты применяются для управления финансовыми и операционными рисками, какими навыками должны обладать риск-менеджеры и кто они «рыцари благородного дела».
Известно, что хорошо отлаженная система управления рисками приумножает прибыль компании. Расскажите, как выстроена финансовая система управления рисками БРК?
Директор Департамента операционных и финансовых рисков Адилбек Талқыбекұлы. Для него держать руку на пульсе событий и контролировать весь рабочий «рисковый» процесс – это константа. В БРК Адилбек Талқыбекұлы работает с 2011 года, и именно он знает, как виртуозно управлять рисками, чтобы быть всегда в плюсе:
Управление рисками – непрерывный процесс, направленный на обеспечение эффективного достижения стратегических целей и задач, который включает в себя идентификацию, оценку, контроль и мониторинг рисков, сопутствующих деятельности Банка развития. Одними из стандартов, принятых в Банке развития за основу при построении системы управления рисками (СУР) являются соглашения, принятые Базельским комитетом по банковскому надзору, в частности соглашения «Базель II» и «Базель III». Также при построении СУР учитываются рекомендации COSO ERM, требования национального регулятора и Единственного акционера Банка Развития АО «НУХ «Байтерек», стандарты международной финансовой отчетности. СУР в БРК вертикально и горизонтально интегрирована, т.е. присутствует во всех бизнес-процессах и при принятии управленческих решений.
Наряду с этим, разработаны и внедрены методологические и организационные внутренние акты, которые обеспечивают непрерывную работу системы управления рисками. Например, в текущем году разработана методика определения ключевых индикаторов рисков, которая поможет усовершенствовать управление стратегическими рисками, также пересматриваются подходы по управлению страновыми лимитами, которые позволят учитывать влияние политического риска при установлении этих лимитов.
Каковы главные задачи перед финансовым риск-менеджером и как они реализуются?
Мадина Капсатарова – Начальник управления финансовых рисков. Уверенная в себе, всегда выглядящая с иголочки и взвешивающая все за и против Мадина задает тон и стиль работы ответственного финансового подразделения. Начупр работает в БРК 9 лет, и увлекается баскетболом и нумизматикой:
Отмечу, что к основным задачам финансовых риск-менеджеров в Банке относится поддержка структурных подразделений при проведении ими своих операций, которые могут повлечь реализацию финансовых рисков. Также финансовые риск-менеджеры осуществляют агрегированное управление финансовыми рисками и обеспечивают минимизацию негативных последствий от их реализации. Для исполнения этих задач на регулярной основе производится мониторинг текущего уровня рисков и оценивается возможное влияние планируемых операций. Также, проводится стресс-тестирование по различным сценариям. Его результаты позволяют руководству Банка оценить последствия от возможных стресс-событий и их влияние на финансовые показатели Банка, а затем по необходимости позволяют принять превентивные меры для смягчения отрицательного эффекта при их реализации.
Кто они финансовые риск-менеджеры БРК? Расскажите, пожалуйста, о тонкостях работы.
Медет Кокымов – Главный риск-менеджер Управления финансовых рисков. Один из самых разносторонних сотрудников не только Департамента, но и всего Банка. Медет, проработав почти 9 лет в Департаменте оценки, и не побоявшись выйти из зоны комфорта, год назад перевелся в ДОФР. Уже не новоиспеченный рисковик постоянный участник городских марафонов и всемирных соревнований по триатлону на длинную дистанцию Ironman:
Тонкость работы риск-менеджера заключается в прослеживании влияния и выработке таких предложений по минимизации рисков, которые будут одинаково эффективно купировать риск по всем возможным направлениям. Кроме того, в своей работе риск-менеджеры должны раскрыть для руководства и возможности, которые предоставляют финансовые риски. Так как при грамотном управлении финансовыми рисками, существует возможность раскрыть ранее неиспользуемый потенциал и получить дополнительный доход либо выгоду.
Главный риск-менеджер Управления финансовых рисков Садыкова Шолпан. Шолпан в БРК работает с 2020 года. Ее хобби – это сборка сложных пазлов с большим количеством деталей и замысловатым рисунком. Шолпан считает, что данное занятие позволяет в буквальном смысле «перезагрузить мозг», полностью отвлечься от жизненных неурядиц и даже найти неординарное решение сложной задачи как по работе, так и в личной жизни:
Финансовые риск-менеджеры фактически мастера на все руки, так как к нам обращаются все фронт-подразделения Банка, как подразделения кредитования инвестиционных проектов и экспортных операций, межбанковского кредитования, подразделение по управлению инвестиционным портфелем, так и подразделения, осуществляющие привлечение финансирования. При этом рассматриваются вопросы как по отдельным сделкам или операциям, так и при разработке внутренних документов или новых продуктов Банка. Основная функция при этом – задать «правила игры», когда у фронтующего офиса есть возможность работать, но с учетом приемлемых для Банка рисков. Работа сложная, но очень интересная, главное – искать баланс.
В риск-менеджменте есть термин unknown-unknown - это риски, не предусмотренные в плане управления рисками. Вопрос касается «черного лебедя» Covid-19. Расскажите, пожалуйста, была ли пандемия в фокусе Карты рисков БРК? Или пришлось действовать в режиме тушения пожара? Какие новые методы и подходы были внедрены в работу?
Главный риск-менеджер Управления финансовых рисков Жомарт Ельгезеков. Его жизненное кредо «Надо действовать – впереди вечность!», а вдохновение – сноубординг. По словам Жомарта, атмосферу гор, а именно крутые склоны, хрустящий и белоснежный снег под ногами и чистый разряженный воздух, который тебя обволакивает при быстром спуске, невозможно сравнить ни с чем:
В рамках процесса идентификации рисков на ежегодной основе формируется регистр рисков, влияющих на достижение стратегических целей и задач Банка. В рамках регистра рисков на 2021 год были выявлены риски, на отдельные характеристики которых может повлиять внешняя форс-мажорная ситуация, что подразумевает и пандемию в том числе. В дальнейшем было установлено, что данные риски могут иметь высокую взаимную корреляцию и в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса могут иметь более высокое влияние на деятельность Банка.
Риск-менеджер Управления финансовых рисков Эльмира Канжашова. Эльмира знает и свободно умеет пользоваться такими языками программирования как Python и R. Она убеждена, что будущее за технологиями и сферами по обработке данных.
После объявления Китая о массовой регистрации случаев ранее неизвестной атипичной пневмонии и до регистрации первых случаев заражения в Республике Казахстан в Банке были разработаны планы мероприятий, проведен стресс-тест влияния пандемии на финансовую стабильность Банка. Были приняты превентивные меры для минимизации негативного эффекта. Благодаря имеющимся и разработанным алгоритмам действий, в Банке оперативно был запущен процесс минимизации негативных последствий от пандемии.
Главный риск-менеджер Управления финансовых рисков Айгерим Мукашова. Айгерим работает в БРК с 2017 года. Увлекается путешествиями, плаванием, йогой и игрой на пианино.
При этом, для начала сотрудники Банка, благодаря слаженной работе департамента по информационным технологиям и имеющимся планам действия в режиме ЧС, за несколько дней были переведены на дистанционный формат работы. В дальнейшем была проведена работа с заемщиками Банка, сформированы дополнительные резервы. В части инвестиционных активов Банка в самом начале пандемии на фоне падения мировых рынков в Банке имелась возможность потенциальных убытков, при этом действия сотрудников Банка позволили в течение 2020 года нивелировать возможные убытки и получить в результате чистый доход, о чем свидетельствует аудированная финансовая отчетность Банка.
Каков уровень достаточности капитала и ликвидности активов?
Главный риск-менеджер Управления финансовых рисков Тимур Бижанов. Рисковик БРК давно увлекается стендовым авиамоделизмом и достиг уже немалого. В команде БРК Тимур трудится более 2 лет:
В части расчета и значений показателей достаточности капитала Банк соблюдает требования, установленные Постановлением Правительства №250, и рекомендации Basel II. Уровень достаточности капитала и ликвидности Банка превышают пороговые минимальные уровни, что говорит о его стабильности и инвестиционной привлекательности. Так, на конец 2020 года коэффициент достаточности капитала и показатель LCR (Liquidity Coverage Ratio – отношение высоколиквидных активов к общей сумме чистого денежного потока) составили 20,15% и 101,45% соответственно, что превышает пороговые значения, установленные на уровне 10% и 100%.
Риском должны управлять все. Расскажите, пожалуйста, подробнее как выстроена данная работа в БРК? Как определяются операционные риски, какие меры реагирования принимаются?
Ермек Азанбаев – начальник Управления операционных рисков. Деятельность в БРК Ермек начал в 2020 году. Его хобби – настольные игры, также он любит путешествовать, читать книги и смотреть спортивные мероприятия.
В Банке разработан комплекс мер и процедур по управлению операционными рисками. Например, идентификация и оценка ключевых риск факторов произошедших операционных событий. Помимо этого, проводится обучения персонала, в части повышения уровня риск-культуры, ведь как известно, значительная часть факторов операционных рисков связаны с деятельностью сотрудников. Необходимо отметить, что в отличие от процесса управления финансовыми рисками, управление операционными рисками (а также рисками бизнес-процессов) основано на децентрализованном подходе. Такой подход не предполагает агрегированную идентификацию и оценку риска. Данные этапы управления проводятся на стороне структурных подразделений, деятельность которых может быть источником операционного риска. Деятельность блока рисков связана с методологической поддержкой структурных подразделений, а также с обеспечением мониторинга и контроля общего уровня операционного риска.
Главный риск-менеджер Управления операционных рисков Арай Искакова. Арай разносторонняя личность. Увлекается чтением детективов и бестселлеров современной психологии. В БРК работает с 2008 года. Ничто не останется не замеченным, ведь она знает все о ваших действиях.
Вероятность реализации операционных рисков является неотъемлемой частью любой деятельности. Источниками их возникновения являются: несрабатывания внутренних бизнес-процессов, ошибки персонала, сбои в информационных системах и воздействия внешних факторов. В целях управления рисками бизнес-процессов, которые являются фактором возникновения операционного риска, в Банке функционирует система внутреннего контроля (СВК), которая выстроена, в том числе, с учетом рекомендации Комитета спонсорских организаций Комиссии Тредвея «Внутренний контроль – Интегрированная модель» (COSO IC).
Главный риск-менеджер Управления операционных рисков Дана Серикова. Дану коллеги знают, как ответственного и преданного своему делу специалиста. Ее хобби – чтение. В БРК Дана работает с 2008 года.
В целях обеспечения эффективности контрольных процедур и своевременной идентификации рисков в рамках бизнес-процессов Банка в 2019 году были проведены работы по усовершенствованию одного из инструментов СВК – Матрицы бизнес-процессов, рисков и контролей. В рамках обновленного инструмента, в Банке осуществляется регулярная идентификация и оценка бизнес-рисков, а также оценка эффективности контрольных процедур.
В течение 2020 года материально значимые потери, связанные с реализацией операционного риска, зафиксированы не были. Показатели факторов операционного риска не превышали значений, установленных для низкого и среднего уровня операционного риска.
В передовых компаниях риск-менеджеры – это надежные советники. Какими должны быть риск-менеджеры в сегодняшних реалиях?
Риск-менеджер ДОФР Максат Акимжан. Максат – целеустремленный и командный игрок. Коллеги его ценят за прекрасное чувство юмора и готовность помочь во всех вопросах. Увлекается Максат футболом и лыжным спортом. В БРК Максат работает с начала этого года и является самым молодым сотрудником отдела.
Профессия риск-менеджера является одной из самых молодых и еще несколько десятков лет назад многие организации не знали о существовании должности риск-менеджера. В современных реалиях риск-менеджеры должны получать соответствующее образование и подготовку по специальности в ВУЗах, обладать определенными знаниями в области микро- и макроэкономики, банковского дела, корпоративных финансов, бухгалтерского учета, быть в курсе особенностей международных стандартов отчетности, права, математики, статистики в зависимости от выбранного направления. В качестве необходимого навыка можно отметить знание английского языка, которое позволит специалисту иметь доступ к международному опыту управления рисками, следить за изменениями и новыми практиками применения инструментов риск-менеджмента.
Айдар Зағыпар – главный специалист ДОФР. Айдар в команде БРК с 2020 года. Его хобби – музыка, машины, новые технологии и классическая игра Мафия. Он имеет более 13 лет опыта работы в области страхования.
Риск-менеджеры блока рисков являются выпускниками КИМЭП, МГУ, КазЭУ им. Т.Рыскулова и др. Также большинство сотрудников имеют степень магистра и опыт обучения за рубежом. Риск-менеджеру необходимо обладать следующими качествами и умениями: аналитические и математические способности, критическое мышление, понимание и умение применять различные эконометрические модели, стрессоустойчивость, умение увидеть лазейку в общей ситуации, чтобы ее потом закрыть и работа с источниками информации с большим объемом данных. Для поддержания и развития навыков, работники Департамента регулярно участвуют в различных обучениях и тренингах.
Ваши пожелания к 20-летнему юбилею Банка Развития.
Пусть Банк развития Казахстана всегда занимает твердую и устойчивую позицию в финансовом мире. На протяжении всей своей истории БРК активно участвовал в решении стратегических задач развития страны, без его финансирования и кредитования была бы невозможна реализация многочисленных инвестиционных программ в стране. Ресурсная база и капитал позволяют финансировать проекты градообразующих предприятий. Сегодня – это современный, надежный и динамичный институт развития со сплоченной командой. Прошедшие двадцать лет для Банка, как и всей банковской системы, были непростыми годами становления, поиска своего пути развития. Но, несмотря на это, Банк смог преодолеть не один банковский и финансовый кризис, всегда выполняя свои обязательства перед партнерами и клиентами.
Желаем банку стабильности и надежности, процветания и развития, побольше успешных проектов и эффективных сотрудников, достижения всех стратегических целей и выхода на новые уровни!
